隨著房地產(chǎn)調(diào)控日益收緊，商業(yè)銀行的新一輪房貸壓力測試也即將開始。昨日，銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，與前一輪測試相比，本輪壓力測試情景假設(shè)更為細(xì)致，區(qū)分了高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)和一般地區(qū)。同時(shí)記者從北京市銀監(jiān)局獲悉，本市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)壓力測試已成為常規(guī)工作。

　　極端情景包括“房價(jià)降一半”

　　去年5月，銀監(jiān)會(huì)曾經(jīng)在商業(yè)銀行中展開首輪房貸壓力測試，設(shè)定了全國房地產(chǎn)價(jià)格平均分別下跌10%、20%和30%三種情形。今年全國“兩會(huì)”期間，銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民對媒體表示，去年的壓力測試表明，在房地產(chǎn)調(diào)控之下，如果房價(jià)下跌30%，尚在銀行可以承受的壞賬風(fēng)險(xiǎn)范圍之內(nèi)。

　　銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本輪壓力測試針對高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)和一般地區(qū)分別設(shè)置了程度不同的壓力情景。同時(shí)，測試風(fēng)險(xiǎn)因素更加全面，考慮了多種極端情景；測試內(nèi)容也更加廣泛，同時(shí)更加關(guān)注壓力測試過程的科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　據(jù)報(bào)道，新一輪房地產(chǎn)壓力測試除增加了住房成交面積下降等假設(shè)情形，還提高了房價(jià)下降的輕、中、重三種情況的標(biāo)準(zhǔn)。這三種情形分別是：房價(jià)平均下跌30%、利率上調(diào)27個(gè)基點(diǎn)；房價(jià)下跌40%、利率上調(diào)54個(gè)基點(diǎn)；房價(jià)下跌50%、利率上調(diào)108個(gè)基點(diǎn)的情況。

　　“壓力測試情景假設(shè)是對未來某種極端情況的假定，不代表銀監(jiān)會(huì)對房地產(chǎn)市場走勢的判斷，也不代表宏觀調(diào)控政策可能出現(xiàn)的變動(dòng)。”銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋道。

　　本市銀行“內(nèi)測”成常態(tài)

　　記者從京城各大銀行了解到，目前本市商業(yè)銀行尚未接到統(tǒng)一進(jìn)行大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)測試的通知，但多家銀行在今年已進(jìn)行過房貸壓力的內(nèi)部測試。“房地產(chǎn)壓力測試是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的一項(xiàng)常規(guī)工作。”市銀監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本市各銀行根據(jù)不同需要，都會(huì)按季度、按月自測，測定標(biāo)準(zhǔn)和情景假設(shè)由各銀行自行確定。

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，由于銀行每一年的信貸資產(chǎn)都在發(fā)生變化，因此需要根據(jù)市場情況的改變及時(shí)進(jìn)行新的風(fēng)險(xiǎn)測試，從而對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系脆弱性作出評估和判斷。

　　銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，用以測算銀行在假定的極端情況下可能發(fā)生的損失，分析損失對銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和資本金的負(fù)面影響。銀行可以根據(jù)壓力測試結(jié)果確定潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對性地制定相應(yīng)政策和預(yù)案。

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　　房貸占比普遍不超20%

　　一位資產(chǎn)評估業(yè)內(nèi)人士表示，在個(gè)人房貸方面，由于銀行對于房產(chǎn)估值和貸款比例均有限制，如房產(chǎn)估值通常不會(huì)高于市價(jià)的80%，貸款比例不高于房價(jià)的70%等，因此有較大的抗壓空間。而對公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)(包括開發(fā)貸款、土地儲(chǔ)備貸款等)風(fēng)險(xiǎn)則相對較大。

　　從今年已披露的上市銀行年報(bào)來看，銀行個(gè)人住房貸款余額占其全部貸款余額基本在10%到20%之間，房地產(chǎn)開發(fā)貸款一般維持在5%—10%的水平。同時(shí)，房地產(chǎn)貸款不良率普遍處于低位，如房地產(chǎn)貸款規(guī)模占比較大的工行，去年房地產(chǎn)開發(fā)貸款和個(gè)人住房貸款不良率分別為0.88%和0.4%，遠(yuǎn)低于該行平均不良貸款率1.08%的水平。

　　不過專家表示，仍有防范房地產(chǎn)貸款增速過快的必要。與2009年相比，2010年中行、工行、農(nóng)行、民生、興業(yè)和浦發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)貸占總貸款占比，分別上浮了0.64、0.2、0.7、2.21、0.67和1.94個(gè)百分點(diǎn)。(記者沈衍琪)